Tesis de Maestría en Finanzas
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Tesis de Maestría en Finanzas by Issue Date
Results Per Page
Sort Options
- ItemValuación de la empresa Planet Fitness(2025-12) Mussel, Matías
- ItemValuación de Globant(2025-10) Collantes, María Florencia
- ItemValuación del capital accionario de Kroger Co. 01/02/2025(2025-10) Larrague, Ignacio
- ItemValuación de Hermès International(2025-10) Dupont, Violeta
- ItemValuación del capital accionario de Cisco Systems Inc.(2025-10) Machuca González, Rocio Celeste
- ItemValuación de CVS Health Corporation(2025-10) Rausch, Ignacio
- ItemAplicación del modelo credit scoring en el proceso de evaluación crediticia de una cooperativa de ahorro y crédito tipo A en Paraguay(2025-09) Gamarra Acosta, Regis Ismael
- ItemMigración de depósitos desde los bancos tradicionales hacia las fintech: una investigación econométrico- predictiva sobre el sistema financiero argentino(2025-09) González, Paula CarolinaDado que los avances tecnológicos y la irrupción de nuevos actores están redefiniendo la estructura del sistema financiero, y que el sector fintech se ha vuelto protagonista, la presente investigación propone una metodología híbrida basada en una visión econométrico-predictiva que integra el poder de selección y validación que aportan las técnicas de machine learning, conjuntamente con la robustez interpretativa y causal de la econometría tradicional, con el objetivo de determinar si la estrategia de negocios implementada por las empresas fintech en Argentina, que ofrecen rendimientos sobre los saldos de los usuarios mediante su inversión en fondos comunes de dinero, al tiempo que mantienen la disponibilidad inmediata de los fondos, resulta en un determinante principal que explica la variabilidad de los saldos en cajas de ahorro y cuentas corrientes, en términos reales, de los bancos tradicionales, para el período enero 2017 – junio 2024. Los resultados confirman que los rendimientos que ofrecen las fintech respecto a los bancos resultan en un determinante que explica la migración de los saldos desde los bancos tradicionales, evidenciando el papel creciente de la digitalización y la innovación en los servicios financieros, y el rol protagónico alcanzado por las fintech en el sistema financiero argentino.
- ItemCuantificación del riesgo de tasa de las entidades financieras sistémicas, medianas y pequeñas del Paraguay(2025-09) Silvero Alfonso, Juan Aníbal
- ItemBrecha de duración o duration gap de una entidad bancaria paraguaya(2025-09) Santacruz Recalde, Edgar Rubén
- ItemEstudio comparativo de morosidad de préstamos de consumo en Argentina, Chile y Paraguay(2025-09) Ortiz Ramírez, Carlos Miguel
- ItemValuación de capital accionario de Lowe's Companies Inc.(2025-09) Ramírez Villasboa, Jorge Miguel
- ItemComparativo del marco normativo de encajes en LATAM y su vinculación con la volatilidad de los depósitos(2025-09) Cardozo Balbuena, Rocío ArabellaEn varias economías, el encaje legal ha sido utilizado como herramienta de política monetaria, ajustándose en función al ciclo económico para moderar la expansión del crédito y mitigar los efectos de flujos de capitales volátiles. En la actualidad, no obstante, su papel se ha diversificado y se ha consolidado como una herramienta de carácter múltiple, destacándose su rol prudencial orientado a preservar la estabilidad del sistema financiero y fortalecer la confianza de los depositantes. A través de este mecanismo, una proporción de los fondos captados por las entidades financieras permanece obligatoriamente inmovilizada en el banco central, constituyendo un respaldo frente a eventuales retiros masivos de depósitos o necesidades imprevistas de liquidez. El presente trabajo analiza las normativas de encaje legal en tres países de Latinoamérica y examina en qué medida dichas disposiciones se relacionan con el comportamiento volátil de los depósitos.
- ItemValuación de Adidas AG(2025-09) Angeloni Suárez, Alberto Marcelo
- ItemAplicación y adaptación de cláusulas desastre a estructura de deuda argentina(2025-09) Espinosa, Gonzalo
- ItemValuación Banco Nacional de Fomento (Paraguay)(2025-09) Leiva Cardozo, Hugo Benjamín
- ItemValuación del capital accionario de McDonald's Corporation(2025-08) Tagle, Tomás
- ItemValuación de Ledesma S.A.A.I.(2025-08) Hukovsky, Lucía
- ItemValuación del capital accionario de Apple Inc. 30/09/2024(2025-08) López, Sebastián Martín
- ItemIncorporación del riesgo de liquidez en modelos de asset pricing: evidencia empírica del mercado de capitales argentino(2025-08) Vaccari, ChiaraEsta tesis replica el modelo L-CAPM en el mercado accionario argentino para el período 2005–2024, con el objetivo de evaluar la relevancia de la liquidez como factor sistémico en la formación del precio de los activos. Para ello, se construye un índice de iliquidez que captura el componente común entre múltiples proxies de baja frecuencia, lo que permite reducir el ruido y abordar la multidimensionalidad del concepto. A diferencia del modelo original, se permite la variación temporal del nivel y riesgo de liquidez. Los resultados empíricos muestran que el L-CAPM mejora sustancialmente la capacidad explicativa sobre los retornos en comparación con el CAPM. Las primas de riesgo de liquidez incluso resultan significativas al momento de analizar portafolios con retornos anómalos. Se encuentra evidencia de que los activos más sensibles en términos de liquidez presentan menores rendimientos en escenarios adversos, consistente con la hipótesis de flight to liquidity. Estos hallazgos subrayan la importancia crítica de incorporar el riesgo de liquidez en los modelos de valoración de activos, especialmente en mercados emergentes.