Retorno y riesgo de una cartera seleccionada con las búsquedas de Google : experiencia en Argentina

Abstract

Este trabajo propone replicar para Argentina la metodología del PhDr. Ladislav Kristoufek, el cual plantea un método de diversificación de cartera utilizando la información obtenida de la plataforma Google Trends. La diversificación se basa en la idea de que la popularidad de una acción, medida por las búsquedas en Google, está correlacionada positivamente con el riesgo de la acción, por lo tanto, habría que penalizarla con una baja participación en la cartera. Nuestros resultados indican que, en la Argentina, y para el período estudiado, no se cumple la hipótesis planteada, ya que se obtienen resultados opuestos. Sin embargo, este método permite obtener una cartera que supera en rendimiento a los índices de referencia.