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http://hdl.handle.net/10908/18008
Título : | Estimación de la estructura a término de tasas de interés en Argentina mediante el modelo de Nelson y Siegel dinámico con factores macroeconómicos |
Autor/a: | Meier, Karem |
Mentor/a: | Zincenko, Marcelo |
Fecha de publicación : | oct-2019 |
Editor: | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios |
Resumen : | La base de este trabajo es construir una estructura a término de tasas de interés para Argentina en moneda local. Los métodos utilizados hasta el momento se basan en moneda extranjera y activos financieros que implican, para su uso, una serie de restricciones y supuestos que atentan contra una correcta estimación. Para poder construir esta estructura se utilizará el modelo de Nelson y Siegel dinámico en donde se asumirá en una primera instancia que los parámetros del modelo siguen un modelo autorregresivo y luego se incorporarán factores macroeconómicos para explicar el movimiento de los parámetros a través del tiempo. Se compararán ambas estimaciones dentro de una muestra para obtener la que mejor predice la proyección de la estructura a término argentina. |
Descripción : | Fil: Meier, Karem. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. |
URI : | http://hdl.handle.net/10908/18008 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Finanzas |
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