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http://hdl.handle.net/10908/18008
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.Mentor | Zincenko, Marcelo | |
dc.creator.Autor | Meier, Karem | |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T20:18:34Z | |
dc.date.available | 2021-06-29T20:18:34Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/18008 | |
dc.description | Fil: Meier, Karem. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | La base de este trabajo es construir una estructura a término de tasas de interés para Argentina en moneda local. Los métodos utilizados hasta el momento se basan en moneda extranjera y activos financieros que implican, para su uso, una serie de restricciones y supuestos que atentan contra una correcta estimación. Para poder construir esta estructura se utilizará el modelo de Nelson y Siegel dinámico en donde se asumirá en una primera instancia que los parámetros del modelo siguen un modelo autorregresivo y luego se incorporarán factores macroeconómicos para explicar el movimiento de los parámetros a través del tiempo. Se compararán ambas estimaciones dentro de una muestra para obtener la que mejor predice la proyección de la estructura a término argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Estimación de la estructura a término de tasas de interés en Argentina mediante el modelo de Nelson y Siegel dinámico con factores macroeconómicos | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
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[P][W] M. Fin. Meier, Karem.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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