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http://hdl.handle.net/10908/17215| Título : | Riesgo de contraparte en derivados : valuación por método de Least Squares Monte Carlo |
| Autor/a: | Silva Alva, Peter |
| Mentor/a: | Maurette, Manuel Reisin, Hernán |
| Fecha de publicación : | mar-2019 |
| Editor: | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios |
| Resumen : | El objetivo de esta tesis es describir y analizar el riesgo de crédito de contraparte en la valuación de los instrumentos derivados en los mercados Over The Counter, y aplicar la metodología de Least Squares Monte Carlo para valuar un bermudan swaption y un cancelable swap, ambos con opción de ejercicio previo al vencimiento, considerando el riesgo de default de la contraparte. |
| Descripción : | Fil: Silva Alva, Peter. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10908/17215 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Finanzas |
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