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http://hdl.handle.net/10908/17215
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.Mentor | Maurette, Manuel | |
dc.contributor.Mentor | Reisin, Hernán | |
dc.creator.Autor | Silva Alva, Peter | |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T16:00:41Z | - |
dc.date.available | 2020-04-08T16:00:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/17215 | - |
dc.description | Fil: Silva Alva, Peter. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis es describir y analizar el riesgo de crédito de contraparte en la valuación de los instrumentos derivados en los mercados Over The Counter, y aplicar la metodología de Least Squares Monte Carlo para valuar un bermudan swaption y un cancelable swap, ambos con opción de ejercicio previo al vencimiento, considerando el riesgo de default de la contraparte. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.title | Riesgo de contraparte en derivados : valuación por método de Least Squares Monte Carlo | - |
dc.type | Tesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
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[P][W] M. Fin. Silva Alva, Peter.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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