Riesgo de contraparte en derivados : valuación por método de Least Squares Monte Carlo

dc.contributor.Mentor	Maurette, Manuel
dc.contributor.Mentor	Reisin, Hernán
dc.creator.Autor	Silva Alva, Peter
dc.date.accessioned	2020-04-08T16:00:41Z
dc.date.available	2020-04-08T16:00:41Z
dc.date.issued	2019-03
dc.description	Fil: Silva Alva, Peter. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
dc.description.abstract	El objetivo de esta tesis es describir y analizar el riesgo de crédito de contraparte en la valuación de los instrumentos derivados en los mercados Over The Counter, y aplicar la metodología de Least Squares Monte Carlo para valuar un bermudan swaption y un cancelable swap, ambos con opción de ejercicio previo al vencimiento, considerando el riesgo de default de la contraparte.
dc.format	application/pdf
dc.identifier.citation	Silva Alva, P. (2019). Riesgo de contraparte en derivados : valuación por método de Least Squares Monte Carlo. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17215
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10908/17215
dc.language	spa
dc.publisher	Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.title	Riesgo de contraparte en derivados : valuación por método de Least Squares Monte Carlo
dc.type	Tesis
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type	info:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.type	info:eu-repo/semantics/updatedVersion