Riesgo de contraparte en derivados : valuación por método de Least Squares Monte Carlo
Date
2019-03
Authors
Silva Alva, Peter
relationships.isContributorOfPublication
Maurette, Manuel
Reisin, Hernán
Journal Title
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Volume Title
Publisher
Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
Abstract
El objetivo de esta tesis es describir y analizar el riesgo de crédito de contraparte en la valuación de los instrumentos derivados en los mercados Over The Counter, y aplicar la metodología de Least Squares Monte Carlo para valuar un bermudan swaption y un cancelable swap, ambos con opción de ejercicio previo al vencimiento, considerando el riesgo de default de la contraparte.
Description
Fil: Silva Alva, Peter. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
Keywords
Citation
Silva Alva, P. (2019). Riesgo de contraparte en derivados : valuación por método de Least Squares Monte Carlo. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17215