Estimación de la estructura a término de tasas de interés en Argentina mediante el modelo de Nelson y Siegel dinámico con factores macroeconómicos

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dc.contributor.MentorZincenko, Marcelo
dc.creator.AutorMeier, Karem
dc.date.accessioned2021-06-29T20:18:34Z
dc.date.available2021-06-29T20:18:34Z
dc.date.issued2019-10
dc.descriptionFil: Meier, Karem. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
dc.description.abstractLa base de este trabajo es construir una estructura a término de tasas de interés para Argentina en moneda local. Los métodos utilizados hasta el momento se basan en moneda extranjera y activos financieros que implican, para su uso, una serie de restricciones y supuestos que atentan contra una correcta estimación. Para poder construir esta estructura se utilizará el modelo de Nelson y Siegel dinámico en donde se asumirá en una primera instancia que los parámetros del modelo siguen un modelo autorregresivo y luego se incorporarán factores macroeconómicos para explicar el movimiento de los parámetros a través del tiempo. Se compararán ambas estimaciones dentro de una muestra para obtener la que mejor predice la proyección de la estructura a término argentina.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationMeier, K. (2019). Estimación de la estructura a término de tasas de interés en Argentina mediante el modelo de Nelson y Siegel dinámico con factores macroeconómicos. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10908/18008
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de San Andrés. Escuela de Negocios
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleEstimación de la estructura a término de tasas de interés en Argentina mediante el modelo de Nelson y Siegel dinámico con factores macroeconómicos
dc.typeTesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion
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[P][W] M. Fin. Meier, Karem.pdf
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Tesis de Maestría en Finanzas