Estimación de la estructura a término de tasas de interés en Argentina mediante el modelo de Nelson y Siegel dinámico con factores macroeconómicos
Date
2019-10
Authors
Meier, Karem
relationships.isContributorOfPublication
Zincenko, Marcelo
Journal Title
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Volume Title
Publisher
Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
Abstract
La base de este trabajo es construir una estructura a término de tasas de interés para Argentina en moneda local. Los métodos utilizados hasta el momento se basan en moneda extranjera y activos financieros que implican, para su uso, una serie de restricciones y supuestos que atentan contra una correcta estimación. Para poder construir esta estructura se utilizará el modelo de Nelson y Siegel dinámico en donde se asumirá en una primera instancia que los parámetros del modelo siguen un modelo autorregresivo y luego se incorporarán factores macroeconómicos para explicar el movimiento de los parámetros a través del tiempo. Se compararán ambas estimaciones dentro de una muestra para obtener la que mejor predice la proyección de la estructura a término argentina.
Description
Fil: Meier, Karem. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
Keywords
Citation
Meier, K. (2019). Estimación de la estructura a término de tasas de interés en Argentina mediante el modelo de Nelson y Siegel dinámico con factores macroeconómicos. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18008