Gestión de riesgos de tasa mediante el modelo estocástico de Cox-Ingersoll-Ross

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dc.contributor.MentorBasaluzzo, Gabriel
dc.creator.AutorRosso Alba, Francisco
dc.date.accessioned2020-04-08T16:00:40Z
dc.date.available2020-04-08T16:00:40Z
dc.date.issued2019-08
dc.descriptionFil: Rosso Alba, Francisco. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
dc.description.abstractEl objetivo del presente trabajo es pronosticar las fluctuaciones en las tasas de las LEBACs mediante un análisis estocástico para estimar el riesgo de tasa de interés. Para el análisis estocástico, se implementará un modelo de pronóstico de tasas que tiene en cuenta las expectativas del mercado (risk neutral world). A fin de modelar las fluctuaciones de tasa, se tomará el modelo de tasas de Cox Ingersoll Ross (CIR). A su vez, se hará un estudio de riesgo con respecto a la dispersión en las fluctuaciones de tasa, mediante una medida reconocida como es el EAR (Earnings at Risk). El objetivo de estas medidas es poder cuantificar los niveles de riesgo.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationRosso Alba, F. (2019). Gestión de riesgos de tasa mediante el modelo estocástico de Cox-Ingersoll-Ross. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17209
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10908/17209
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de San Andrés. Escuela de Negocios
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleGestión de riesgos de tasa mediante el modelo estocástico de Cox-Ingersoll-Ross
dc.typeTesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion
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[P][W] M. Fin. Rosso Alba, Francisco.pdf
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Tesis de Maestría en Finanzas