Gestión de riesgos de tasa mediante el modelo estocástico de Cox-Ingersoll-Ross
Date
2019-08
Authors
Rosso Alba, Francisco
relationships.isContributorOfPublication
Basaluzzo, Gabriel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
Abstract
El objetivo del presente trabajo es pronosticar las fluctuaciones en las tasas de las LEBACs mediante un análisis estocástico para estimar el riesgo de tasa de interés. Para el análisis estocástico, se implementará un modelo de pronóstico de tasas que tiene en cuenta las expectativas del mercado (risk neutral world). A fin de modelar las fluctuaciones de tasa, se tomará el modelo de tasas de Cox Ingersoll Ross (CIR). A su vez, se hará un estudio de riesgo con respecto a la dispersión en las fluctuaciones de tasa, mediante una medida reconocida como es el EAR (Earnings at Risk). El objetivo de estas medidas es poder cuantificar los niveles de riesgo.
Description
Fil: Rosso Alba, Francisco. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
Keywords
Citation
Rosso Alba, F. (2019). Gestión de riesgos de tasa mediante el modelo estocástico de Cox-Ingersoll-Ross. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17209