Valuación de swaps tasa Badlar por tasa fija

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dc.contributor.MentorLoizaga, Alejandro E.
dc.creator.AutorZincenko, Marcelo
dc.date.accessioned2025-05-21T18:19:17Z
dc.date.available2025-05-21T18:19:17Z
dc.date.issued2011-06
dc.descriptionFil: Zincenko, Marcelo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
dc.description.abstractEste trabajo tiene como propósito la valuación de los contratos de Swap Tasa BADLAR por Tasa Fija negociados en Argentina en el Mercado Abierto Electrónico (MAE). Estos contratos tienen las particularidades de realizar el pago de forma mensual en función del promedio aritmético simple de la tasa BADLAR calculado durante el mes del vencimiento, además de ser negociados en un mercado ilíquido. Como consecuencia de la iliquidez del mercado de swaps, no es conveniente llevar a cabo la valuación en base a las transacciones de mercado. Es por esto que tiene sentido plantear un modelo técnico para valuar este contrato. En el presente trabajo se estudian distintos modelos de valuación técnica, basados en las condiciones de arbitraje.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationZincenko, M. (2011). Valuación de swaps tasa Badlar por tasa fija. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25210
dc.identifier.urihttps://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25210
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de San Andrés. Escuela de Negocios
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleValuación de swaps tasa Badlar por tasa fija
dc.typeTesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion
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[P][W] M. Fin. Zincenko, Marcelo.pdf
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Tesis de Maestría en Finanzas