Valuación de swaps tasa Badlar por tasa fija
Date
2011-06
Authors
Zincenko, Marcelo
relationships.isContributorOfPublication
Loizaga, Alejandro E.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
Abstract
Este trabajo tiene como propósito la valuación de los contratos de Swap Tasa BADLAR por Tasa Fija negociados en Argentina en el Mercado Abierto Electrónico (MAE). Estos contratos tienen las particularidades de realizar el pago de forma mensual en función del promedio aritmético simple de la tasa BADLAR calculado durante el mes del vencimiento, además de ser negociados en un mercado ilíquido. Como consecuencia de la iliquidez del mercado de swaps, no es conveniente llevar a cabo la valuación en base a las transacciones de mercado. Es por esto que tiene sentido plantear un modelo técnico para valuar este contrato. En el presente trabajo se estudian distintos modelos de valuación técnica, basados en las condiciones de arbitraje.
Description
Fil: Zincenko, Marcelo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
Keywords
Citation
Zincenko, M. (2011). Valuación de swaps tasa Badlar por tasa fija. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25210