Estimación de la curva cupón cero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF S.A.)

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dc.contributor.MentorZincenko, Marcelo
dc.creator.AutorStel, German
dc.date.accessioned2020-04-08T16:00:41Z
dc.date.available2020-04-08T16:00:41Z
dc.date.issued2018-09
dc.descriptionFil: Stel, German. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
dc.description.abstractEl propósito de este trabajo es describir la metodología utilizada para estimar la estructura temporal de tasas de interés de la deuda de YPF, utilizando sus bonos emitidos en dólares bajo ley Argentina. Para lograr dicho objetivo, la estimación toma el modelo de Nelson y Siegel (1987). Los resultados fueron obtenidos a partir de datos diarios, comenzando el 01 de Enero de 2017, y terminando el 30 de Abril de 2018. Se propondrán tres modelos distintos, cada uno con sus respectivos ponderadores, y se analizarán los errores arrojados por cada uno de ellos. Obteniendo un error absoluto promedio (MAE) de 0.7828, se verá que el modelo que mejores indicadores presenta es el más sencillo (ponderación uniforme). Por otro lado, se estudiará y probará la capacidad de realizar predicciones del modelo, mediante la comparación de un Random Walk (“Paseo Aleatorio”) y un Vectores Autorregresivos de orden 3 (VAR(3)).
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationStel, G. (2018). Estimación de la curva cupón cero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF S.A.). [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17217
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10908/17217
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de San Andrés. Escuela de Negocios
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleEstimación de la curva cupón cero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF S.A.)
dc.typeTesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion
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[P][W] M. Fin. Stel, Germán.pdf
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Tesis de Maestría en Finanzas