Comparación en alternativas de cobertura para commodities agrícolas, caso de harina de soja
Date
2021
Authors
Bernabó, Gonzalo
relationships.isContributorOfPublication
Loizaga, Alejandro
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
Abstract
El objetivo del trabajo es determinar que alternativa de cobertura genera un mayor precio de venta final en términos de valor esperado entre la venta de contratos de futuros y la compra de opciones PUT para la harina de soja. Simulamos coberturas a uno, dos y tres meses, y también para mercados alcistas y bajistas desde enero 2010 a noviembre 2020. Apoyándonos en distintos test de diferencia de medias y de varianzas concluimos que solamente en mercados alcistas la cobertura vía PUT logra un mayor precio de venta final en términos de valor esperado.
Description
Fil: Bernabó, Gonzalo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
Keywords
Citation
Bernabó, G. (2021). Comparación en alternativas de cobertura para commodities agrícolas, caso de harina de soja. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18819