Comparación en alternativas de cobertura para commodities agrícolas, caso de harina de soja

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dc.contributor.MentorLoizaga, Alejandro
dc.creator.AutorBernabó, Gonzalo
dc.date.accessioned2021-10-25T19:13:38Z
dc.date.available2021-10-25T19:13:38Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionFil: Bernabó, Gonzalo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
dc.description.abstractEl objetivo del trabajo es determinar que alternativa de cobertura genera un mayor precio de venta final en términos de valor esperado entre la venta de contratos de futuros y la compra de opciones PUT para la harina de soja. Simulamos coberturas a uno, dos y tres meses, y también para mercados alcistas y bajistas desde enero 2010 a noviembre 2020. Apoyándonos en distintos test de diferencia de medias y de varianzas concluimos que solamente en mercados alcistas la cobertura vía PUT logra un mayor precio de venta final en términos de valor esperado.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationBernabó, G. (2021). Comparación en alternativas de cobertura para commodities agrícolas, caso de harina de soja. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18819
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10908/18819
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de San Andrés. Escuela de Negocios
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleComparación en alternativas de cobertura para commodities agrícolas, caso de harina de soja
dc.typeTesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion
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[P][W] M. Fin. Bernabó, Gonzalo.pdf
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Tesis de Maestría en Finanzas