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http://hdl.handle.net/10908/23009
Título : | Evaluación de la hipótesis de mercado eficiente mediante estrategias basadas en múltiplos |
Autor/a: | Caliz, Mateo Shaw, Francisco |
Mentor/a: | Loizaga, Alejandro |
Fecha de publicación : | feb-2023 |
Editor: | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios |
Resumen : | El objetivo de este trabajo es poner a prueba la validez de la teoría de los mercados eficientes mediante el estudio de armados de portafolio en base a múltiplos de valuación. Esta hipótesis sostiene que los mercados analizan y descuentan todo el tiempo la nueva información, que es simétrica. Para lograr esto se utilizarán series históricas de precios de acciones para cada sector del mercado financiero elegido a analizar, construyendo distintos portafolios en base a los múltiplos de valuación adecuados para cada uno, intentando así lograr una mejor rendimiento que el respectivo índice que utilizaremos para comparar. |
Descripción : | Fil: Caliz, Mateo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. Fil: Shaw, Francisco. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. |
URI : | http://hdl.handle.net/10908/23009 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Licenciatura en Finanzas |
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