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http://hdl.handle.net/10908/23009
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.Mentor | Loizaga, Alejandro | |
dc.creator.Autor | Caliz, Mateo | |
dc.creator.Autor | Shaw, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T20:51:19Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T20:51:19Z | - |
dc.date.issued | 2023-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23009 | - |
dc.description | Fil: Caliz, Mateo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description | Fil: Shaw, Francisco. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es poner a prueba la validez de la teoría de los mercados eficientes mediante el estudio de armados de portafolio en base a múltiplos de valuación. Esta hipótesis sostiene que los mercados analizan y descuentan todo el tiempo la nueva información, que es simétrica. Para lograr esto se utilizarán series históricas de precios de acciones para cada sector del mercado financiero elegido a analizar, construyendo distintos portafolios en base a los múltiplos de valuación adecuados para cada uno, intentando así lograr una mejor rendimiento que el respectivo índice que utilizaremos para comparar. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Evaluación de la hipótesis de mercado eficiente mediante estrategias basadas en múltiplos | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Licenciatura en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
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[P][W] T.L. Fin. Caliz, Mateo y Shaw, Francisco.pdf | 4.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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