Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10908/17210
Título : | Estimación de la curva cupón cero para Argentina aplicada al manejo de riesgos |
Autor/a: | Salvay Pérez, Sebastián Raúl |
Mentor/a: | Zincenko, Marcelo |
Fecha de publicación : | nov-2018 |
Editor: | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios |
Resumen : | El propósito de este trabajo es proponer una metodología para estimar la estructura de tasas de interés en dólares para Argentina. El mercado argentino de bonos soberanos se caracteriza por ser incompleto. Para abordar este problema, en nuestra estimación usamos el modelo Nelson y Siegel (1987). Los resultados obtenidos de las observaciones diarias, comenzando el 26 de Abril de 2017 y finalizando el 26 de Abril de 2018, muestran curvas estables y suaves. Adicionalmente, exploramos la utilidad del modelo de Nelson y Siegel para la administración de riesgos a través de inmunización de carteras y estrategias direccionales de factores de riesgo. |
Descripción : | Fil: Salvay Pérez, Sebastián Raúl. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. |
URI : | http://hdl.handle.net/10908/17210 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
[P][W] M. Fin. Salvay Pérez, Sebastián Raúl.pdf | 4.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.