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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.MentorZincenko, Marcelo
dc.creator.AutorSalvay Pérez, Sebastián Raúl
dc.date.accessioned2020-04-08T16:00:40Z-
dc.date.available2020-04-08T16:00:40Z-
dc.date.issued2018-11-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10908/17210-
dc.descriptionFil: Salvay Pérez, Sebastián Raúl. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.-
dc.description.abstractEl propósito de este trabajo es proponer una metodología para estimar la estructura de tasas de interés en dólares para Argentina. El mercado argentino de bonos soberanos se caracteriza por ser incompleto. Para abordar este problema, en nuestra estimación usamos el modelo Nelson y Siegel (1987). Los resultados obtenidos de las observaciones diarias, comenzando el 26 de Abril de 2017 y finalizando el 26 de Abril de 2018, muestran curvas estables y suaves. Adicionalmente, exploramos la utilidad del modelo de Nelson y Siegel para la administración de riesgos a través de inmunización de carteras y estrategias direccionales de factores de riesgo.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagespa-
dc.publisherUniversidad de San Andrés. Escuela de Negocios-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.titleEstimación de la curva cupón cero para Argentina aplicada al manejo de riesgos-
dc.typeTesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestría-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion-
Aparece en las colecciones: Tesis de Maestría en Finanzas

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