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http://hdl.handle.net/10908/17167
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.Mentor | Cortina, Elsa | |
dc.creator.Autor | Herschberg, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T16:00:36Z | - |
dc.date.available | 2020-04-08T16:00:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/17167 | - |
dc.description | Fil: Herschberg, Miguel. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | - |
dc.description.abstract | El propósito de esta tesis es valuar opciones multi-activos barrera mediante la aplicación de un algoritmo desarrollado por He en 1990 cuya aplicación práctica ha sido, hasta el momento, nula. En este trabajo valuamos opciones sobre dos y tres activos con payoffs y barreras sobre uno o más activos subyacentes. Finalmente consideramos los puntos débiles y las limitaciones del método ya que, por ejemplo, opciones path-dependent no podrían ser valuadas con este algoritmo por cuestiones computacionales. Previo a usarlo para resolver un problema en particular, resulta imperante estudiar las propiedades de convergencia (incluyendo velocidad de convergencia y precisi on) de este algoritmo. La peculiaridad del algoritmo de He reside en que preserva la completitud de mercado y que visualmente lo podamos representar como un árbol recombinante multinomial, es decir, una extensión del árbol binomial de Cox-Ross-Rubinstein. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.title | Sobre el algoritmo de Hua He y su aplicación en la valuación de opciones multi-activos barreras | - |
dc.type | Tesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
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[P][W] M. Fin. Herschberg, Miguel.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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