Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10908/17133
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.Mentor | Zincenko, Marcelo | |
dc.creator.Autor | Caporazzo, Lucas | |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T16:00:33Z | - |
dc.date.available | 2020-04-08T16:00:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/17133 | - |
dc.description | Fil: Caporazzo, Lucas. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es realizar una estimación de la curva cupón cero de la Provincia de Buenos Aires, cuyos bonos son considerados ilíquidos, aplicando el modelo de Nelson y Siegel (1987) con tres funciones objetivo distintas. En atención a las dificultades que presenta la obtención de precios, debido a su escasa frecuencia de negociación, utilizamos una determinada metodología para arribar a los mismos. Asimismo, tomamos la tasa de caución en dólares a 7 días, para ajustar la parte corta de la curva. Los resultados obtenidos de las observaciones diarias en el período comprendido entre el 1º de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2018 muestran una curva suave y estable. Además, el modelo resulta idóneo para preciar los bonos bajo análisis, dando un error absoluto promedio de precios de 0,4810 y un error absoluto promedio entre tasas interna de retorno de 0,24%. Finalmente, verificamos que las volatilidades resultantes del modelo se ajustan satisfactoriamente a las volatilidades empíricas con mayor duración. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.title | Estimación de la curva cupón cero de la Provincia de Buenos Aires | - |
dc.type | Tesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
[P][W] M. Fin. Caporazzo, Lucas.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.