Reversión a la media en el Euro Stoxx 50

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dc.contributor.MentorWarnes, Ignacio
dc.creator.AutorCenturión, Sebastián Javier
dc.date.accessioned2020-04-08T16:00:33Z
dc.date.available2020-04-08T16:00:33Z
dc.date.issued2019-04
dc.descriptionFil: Centurión, Sebastián Javier. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
dc.description.abstractLas anomalías en el mercado de capitales, que contradicen la hipótesis de mercados eficientes, han sido estudiadas para corroborar si ésta hipótesis es válida, o si éstas son sólo excepciones a la regla. Una de las anomalías más recurrentes y estudiadas es la de reversión a la media, sin embargo los diferentes estudios no han llegado a conclusiones determinantes, alguno si llegan a conclusiones de interés. La mayor parte de la literatura se encuentra abocada al estudio del mercado americano. El siguiente trabajo trata de ampliar la visión de estudio yendo hacia otros mercados desarrollados, pero no tan estudiados, como es el europeo.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationCenturión, S. J. (2019). Reversión a la media en el Euro Stoxx 50. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17141
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10908/17141
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de San Andrés. Escuela de Negocios
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleReversión a la media en el Euro Stoxx 50
dc.typeTesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion
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[P][W] M. Fin. Centurión, Sebastián Javier.pdf
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Tesis de Maestría en Finanzas