Reservas, deuda externa y precio de commodities : pronósticos para el caso argentino

Simple item page
dc.contributor.MentorCornejo, Magdalena
dc.creator.AutorFernández Lavalle, Nicolás
dc.date.accessioned8/18/2021 17:53Z
dc.date.available8/18/2021 17:53Z
dc.date.issued2019-02
dc.descriptionFil: Fernández Lavalle, Nicolás. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina.
dc.description.abstractEste trabajo evalúa la capacidad de pronóstico de diferentes modelos de series temporales propuestos para estimar la evolución de la serie trimestral de reservas internacionales argentinas en el período 1996- 2018. Los diferentes modelos de pronósticos incluyen: un modelo ARMA univariado, un modelo VAR estacionario, un modelo VEC y un mecanismo naive de pronóstico que fue utilizado como benchmark. En particular, este trabajo busca evaluar si los modelos basados en fundamentos económicos (ya sea un VAR o un VEC) contribuyen a mejorar los pronósticos sobre la evolución futura del stock de reservas internacionales en Argentina. Los resultados indican que el modelo univariado es el más efectivo para pronosticar los niveles de reservas internacionales cuando el horizonte temporal es un trimestre. Cuando el horizonte temporal se extiende a cuatro trimestres, el modelo VEC también muestra ganancias en términos de pronósticos de acuerdo al criterio de evaluación que se utiliza. Los distintos modelos de pronósticos desarrollados no mostraron sesgos sistemáticos a lo largo del período de evaluación, aunque se encontró un sesgo signicativo durante el primer trimestre de 2017, momento en el que cayeron abruptamente las reservas desde el proceso de recuperación que venían experimentando desde comienzo de 2016.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationFernández Lavalle, N. (2019). Reservas, deuda externa y precio de commodities : pronósticos para el caso argentino. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18464
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10908/18464
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de San Andrés. Departamento de Economía
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleReservas, deuda externa y precio de commodities : pronósticos para el caso argentino
dc.typeTesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion
Files
Original bundle
Thumbnail Image
Name:
[P][W] T.M. Eco. Fernández Lavalle, Nicolás.pdf
Size:
2.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
Collections
Tesis de Maestría en Economía