Riesgo de solvencia en un esquema de ajuste por inflación

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dc.contributor.MentorBasaluzzo, Gabriel
dc.creator.AutorFarías López, Gonzalo
dc.date.accessioned2022-11-09T19:04:24Z
dc.date.available2022-11-09T19:04:24Z
dc.date.issued2022-07
dc.descriptionFil: Farías López, Gonzalo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
dc.description.abstractEn el presente trabajo se desarrolla un análisis del ajuste por inflación en la solvencia de las entidades financieras y una propuesta para reformular los umbrales en Apetito del Riesgo según la composición del balance, con el objetivo de estimar el impacto de la implementación de la reexpresión de los Estados Financieros por inflación establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a partir del año 2020. Se divide las entidades financieras según la proporción de activos no monetarios por clusters con el algoritmo K-means. Mediante una simulación Montecarlo se proyecta el balance de un banco de cada cluster durante dos años y se arma la distribución de variación del capital. Con ella, se determina qué impacto tienen en la solvencia y qué umbrales son los más adecuados para gestionar el riesgo de capital según al grupo que pertenezcan.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10908/22812
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de San Andrés. Escuela de Negocios
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleRiesgo de solvencia en un esquema de ajuste por inflación
dc.typeTesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion
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[P][W] M. Fin. Farías López, Gonzalo.pdf
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Tesis de Maestría en Finanzas