Cálculo de medidas de riesgo usando teoría de valores extremos

Simple item page
dc.contributor.MentorMaurette, Manuel
dc.contributor.MentorMacri, Pablo
dc.creator.AutorMaio, Alejandro Sebastián
dc.date.accessioned2021-06-29T20:18:33Z
dc.date.available2021-06-29T20:18:33Z
dc.date.issued2019-12
dc.descriptionFil: Maio, Alejandro Sebastián. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
dc.description.abstractEl riesgo de mercado se mide en términos de distribuciones de probabilidad. Sin embargo, resulta útil expresarlo mediante un número que represente una cantidad de capital, y que al ser comparado con el capital disponible de una dada entidad financiera permita verificar que ésta puede afrontar pérdidas esperables sin ver comprometida su solvencia. Para ello recurrimos a una familia de operadores, llamados medidas de riesgo, que mapean distribuciones de probabilidad en cantidades de capital, y cuya precisión depende de cuán precisa es la descripción disponible de la distribución de probabilidad subyacente al proceso generador de las pérdidas. Para la gestión de riesgos resulta de interés estimar aquellos movimientos adversos del mercado, de alto impacto y baja probabilidad (i.e. pérdidas extremas). La teoría de valores extremos aparece entonces como un novedoso método de cálculo alternativo.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationMaio, A. S. (2019). Cálculo de medidas de riesgo usando teoría de valores extremos. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10908/18004
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de San Andrés. Escuela de Negocios
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleCálculo de medidas de riesgo usando teoría de valores extremos
dc.typeTesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion
Files
Original bundle
Thumbnail Image
Name:
[P][W] M. Fin. Maio, Alejandro Sebastián.pdf
Size:
2.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
Collections
Tesis de Maestría en Finanzas