Value at Risk por riesgo de tasa de interés en cartera de renta fija : un enfoque paramétrico a partir del modelo de Nelson y Siegel

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dc.contributor.MentorBasaluzzo, Gabriel
dc.creator.AutorAgnelli Terg, Maria Florencia
dc.date.accessioned2021-06-29T20:18:33Z
dc.date.available2021-06-29T20:18:33Z
dc.date.issued2019-12
dc.descriptionFil: Agnelli Terg, Maria Florencia. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationAgnelli Terg, M. F. (2019). Value at Risk por riesgo de tasa de interés en cartera de renta fija : un enfoque paramétrico a partir del modelo de Nelson y Siegel. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10908/18007
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de San Andrés. Escuela de Negocios
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleValue at Risk por riesgo de tasa de interés en cartera de renta fija : un enfoque paramétrico a partir del modelo de Nelson y Siegel
dc.typeTesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion
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[P][W] M. Fin. Agnelli Terg, Maria Florencia.pdf
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Tesis de Maestría en Finanzas