Valuación de un derivado climático basado en índices de temperatura para la Argentina

dc.contributor.Mentor	Cortina, Elsa
dc.creator.Autor	Abi Ganem, Carlos
dc.date.accessioned	2020-04-08T16:00:28Z
dc.date.available	2020-04-08T16:00:28Z
dc.date.issued	2018-12
dc.description	Fil: Abi Ganem, Carlos. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
dc.description.abstract	El propósito de este trabajo es diseñar un modelo de precios para valuar derivados sobre un índice de temperatura, que pueda utilizarse como referencia para valuar derivados climáticos en un mercado secundario de la Argentina. El proceso estocástico de Ornstein-Uhlenbeck que describe la dinámica de la temperatura se ajusta a los datos históricos de las estaciones meteorológicas de Aeroparque, Ezeiza y Buenos Aires. Se valúan un call y un call spread europeos utilizando simulaciones de Monte Carlo bajo la hipótesis de precio de mercado del riesgo de la temperatura igual a cero y se calcula la sensibilidad a este parámetro.
dc.format	application/pdf
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10908/17111
dc.language	spa
dc.publisher	Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.title	Valuación de un derivado climático basado en índices de temperatura para la Argentina
dc.type	Tesis
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type	info:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.type	info:eu-repo/semantics/updatedVersion