Implicancias de la restricción de capital por riesgo de mercado en la elección de la cartera de inversión
Date
2016
Authors
Mezzadra, Micaela Rocío
relationships.isContributorOfPublication
Warnes, Ignacio
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.
Abstract
El presente trabajo busca verificar en el contexto de regulación bancaria las implicancias de la restricción de capital por riesgo de mercado en la elección de la cartera de inversión. Siendo el capital por riesgo de mercado principalmente determinado por el nivel de Valor a Riesgo (VaR) como medida de pérdida ante condiciones de mercado extremas y por el número de violaciones de este nivel, en el presente trabajo se plantea una aproximación simplificada con el fin de analizar el impacto del requerimiento de capital diario en la construcción de la cartera de inversión.
Description
Fil: Mezzadra, Micaela Rocío. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
Keywords
Portfolio management -- Mathematical models. , Bank capital -- Mathematical models. , Risk management -- Mathematical models. , Cartera de valores -- Dirección y administración -- Modelos matemáticos. , Capital bancario -- Modelos matemáticos. , Administración de riesgos -- Modelos matemáticos.
Citation
Mezzadra, M. R. (2016). Implicancias de la restricción de capital por riesgo de mercado en la elección de la cartera de inversión. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/11909