Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina
Date
2016-05
Authors
Robredo, Gabriela F
relationships.isContributorOfPublication
Sokol, Alejandro
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.
Abstract
Este documento tiene como propósito evaluar la aplicabilidad del modelo de tasa de interés de Vasicek (1977) y Ho Lee (1986) para modelar el comportamiento dinámico de las tasas de interés de Argentina. Para el desarrollo de esta aplicación, se efectúan distintos criterios a los fines de realizar las estimaciones de los parámetros de entrada del modelo. En el avance del trabajo se encuentra que el mismo resulta una primera aproximación para la gestión de riesgo de tasas de interés, especialmente en entidades financieras.
Description
Fil: Robredo, Gabriela F. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
Keywords
Interest rate risk -- Argentina -- Mathematical models. , Interest rates -- Argentina -- Mathematical models. , Riesgo de las tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos. , Tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos.
Citation
Robredo, G. F. (2016). Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/11943