Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina
Date
2016-05
Authors
Robredo, Gabriela F
relationships.isContributorOfPublication
Sokol, Alejandro
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.
Abstract
Este documento tiene como propósito evaluar la aplicabilidad del modelo de tasa de interés de Vasicek (1977) y Ho Lee (1986) para modelar el comportamiento dinámico de las tasas de interés de Argentina._x000D_
Para el desarrollo de esta aplicación, se efectúan distintos criterios a los fines de realizar las estimaciones de los parámetros de entrada del modelo._x000D_
En el avance del trabajo se encuentra que el mismo resulta una primera aproximación para la gestión de riesgo de tasas de interés, especialmente en entidades financieras.
Description
Fil: Robredo, Gabriela F. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
Keywords
Interest rate risk -- Argentina -- Mathematical models. , Interest rates -- Argentina -- Mathematical models. , Riesgo de las tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos. , Tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos.
Citation
Robredo, G. F. (2016). Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/11943