La utilización del modelo de Merton para la estimación de riesgo de default en empresas argentinas

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dc.contributor.MentorFilgueira, Federico José
dc.creator.AutorDe Filippo, Agostina
dc.date.accessioned2024-06-07T13:52:31Z
dc.date.available2024-06-07T13:52:31Z
dc.date.issued2024-03
dc.descriptionFil: De Filippo, Agostina. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
dc.description.abstractEl presente trabajo tiene como objetivo la evaluación de la probabilidad de incumplimiento de riesgo de crédito de una destacada entidad cotizante en la Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA), a saber, Loma Negra. Para lograr este propósito, se emplea el modelo de Merton (1974), que combina los paradigmas estructurales de valoración del riesgo crediticio, estableciendo un vínculo entre el riesgo de incumplimiento corporativo, la teoría de valoración de opciones financieras y la configuración de la estructura de capital de la empresa. Siguiendo un marco conceptual sólidamente fundamentado y empleando datos recopilados durante el periodo que abarca desde Enero de 2019 hasta Diciembre de 2023, este estudio lleva a cabo una simulación de Montecarlo. Mediante dicha técnica, se analizará de manera exhaustiva la probabilidad de default de la compañía objeto de esta investigación. Este enfoque metodológico ofrece una comprensión profunda y realista de los posibles escenarios de incumplimiento, permitiendo una evaluación más precisa y ponderada del riesgo crediticio asociado a esta entidad. Este trabajo no solo contribuirá al campo de la valoración de riesgo, sino que también proporcionará información valiosa para la toma de decisiones financieras informadas en un contexto empresarial y de inversión.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10908/23823
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleLa utilización del modelo de Merton para la estimación de riesgo de default en empresas argentinas
dc.typeTesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion
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[P][W] M. Fin. De Filippo, Agostina.pdf
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Tesis de Maestría en Finanzas