¿Qué características de riesgo y retorno tienen carteras elegidas en base a variables fundamentales?
| dc.contributor.Mentor | Warnes, Ignacio | |
| dc.creator.Autor | Vera, Franco Maximiliano | |
| dc.date.accessioned | 2014-04-03T17:14:47Z | |
| dc.date.available | 2014-04-03T17:14:47Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Fil: Vera, Franco Maximiliano. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. | |
| dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se describe el perfil de riesgo y rendimiento de estrategias de selección de acciones basadas en variables fundamentales que cuenten con precedentes de poder predictivo sobre retornos futuros. A tal efecto se realiza un relevamiento de variables en trabajos previos de investigación. La metodología implica confeccionar carteras en base a rankings trimestrales, desde 1997 a 2012, para luego obtener métricas de riesgo y rendimiento, así como la conformación de un indicador de valor fundamental y la evaluación de la performance de las carteras fuera de muestra. Se obtiene que para un grupo de nueve variables fundamentales se pueden construir arteras con exceso de retorno y Sharpe Ratio significativos respecto del índice S&P 500. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Vera, F. M. (2013). ¿Qué características de riesgo y retorno tienen carteras elegidas en base a variables fundamentales?. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/2475 | |
| dc.identifier.other | Tesis M. Fin. 39 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/2475 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Portfolio management -- United States -- Case studies. | |
| dc.subject | Investment analysis -- United States -- Case studies. | |
| dc.subject | Stocks -- United States -- Case studies. | |
| dc.subject | Cartera de valores -- Dirección y administración -- Estados Unidos -- Casos de estudio. | |
| dc.subject | Análisis de inversiones -- Estados Unidos -- Casos de estudio. | |
| dc.subject | Acciones (Bolsa) -- Estados Unidos -- Casos de estudio. | |
| dc.title | ¿Qué características de riesgo y retorno tienen carteras elegidas en base a variables fundamentales? | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |