Modelo de optimización para el límite de crédito
Date
2025
Authors
Sanseverino, Maria Cecilia
relationships.isContributorOfPublication
Svarc, Marcela
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad de San Andrés. Departamento de Matemática y Ciencias
Abstract
El presente trabajo se orienta a proponer una alternativa al análisis tradicional del otorgamiento de créditos comerciales, tomando como caso de estudio una compañía del sector petrolero. La gestión del riesgo crediticio constituye un aspecto crítico para la sostenibilidad financiera de este tipo de organizaciones, dado el volumen y la diversidad de clientes que operan en múltiples segmentos de negocio. En la práctica habitual, los límites de crédito suelen definirse a partir de heurísticas basadas en experiencia, reglas internas o indicadores financieros simples, lo que conduce a resultados heterogéneos y, en muchos casos, poco ajustados al perfil real de riesgo y al potencial comercial de cada cliente. Con el fin de evaluar estas limitaciones, en primer lugar se analizan los métodos clásicos de evaluación crediticia y su capacidad de estimar límites adecuados para diferentes segmentos. Posteriormente, se plantea una propuesta superadora apoyada en la analítica avanzada de datos y en el uso de modelos de aprendizaje automático. Esta aproximación permite capturar patrones no lineales, incorporar un mayor volumen de información y generar recomendaciones más consistentes sobre el nivel de crédito apropiado en cada caso. Finalmente, se incorpora una etapa de optimización lineal que integra las restricciones derivadas de las garantías y del patrimonio neto de los clientes, distribuyendo de forma eficiente la exposición total entre las distintas líneas de negocio. De este modo, el modelo no solo estima un límite individual por cliente, sino que propone una asignación global más coherente con la capacidad de repago y con el objetivo de maximizar el retorno ajustado por riesgo (RAR). En conjunto, el enfoque presentado constituye una herramienta novedosa para la gestión de créditos comerciales en el sector petrolero, aportando un marco más objetivo, escalable y alineado con las mejores prácticas de análisis de riesgo.
Description
Fil: Sanseverino, Maria Cecilia. Universidad de San Andrés. Departamento de Matemática y Ciencias; Argentina.