Teorías de costo del equity en mercados emergentes : el caso de Brasil
Date
2013
Authors
Lutzky, Federico Gastón
relationships.isContributorOfPublication
Warnes, Ignacio
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.
Abstract
Este estudio tiene como fin comparar las propuestas que han dado los modelos de_x000D_
Lessard y de Godfrey-Espinosa para estimar el costo del capital propio (equity) en_x000D_
mercados emergentes. Se utilizarán ambos modelos para el caso de Brasil en el periodo_x000D_
comprendido entre los años 2000 al 2010. Para ello se empleará la metodología_x000D_
estadística de mínimos cuadrados que permitirá evaluar cual de los dos teorías realiza un_x000D_
mejor ajuste a los datos obtenidos empíricamente. Se tomarán los retornos de las_x000D_
acciones que componen el Ibovespa y serán comparadas con la estimación teórica que_x000D_
surge de ambos modelos. Como principal fuente de datos se utilizará el servicio_x000D_
proporcionado por Bloomberg.
Description
Fil: Lutzky, Federico Gastón. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
Keywords
Stocks -- Prices -- Brazil -- Econometric models. , Acciones (Bolsa) -- Precios -- Brasil -- Modelos econométricos.
Citation
Lutzky, F. G. (2013). Teorías de costo del equity en mercados emergentes : el caso de Brasil. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/2547