Trabajos de Licenciatura en Finanzas y Economía

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Browsing Trabajos de Licenciatura en Finanzas y Economía by Author "Ballester, Justo"

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    Análisis técnico : desarrollo e implementación de estrategia automatizada de trading de alta frecuencia con un modelo de redes neuronales
    (2022-02) Ballester, Justo; Cao Lavignolle, Juan
    En este trabajo proponemos desarrollar una estrategia de trading algorítmico de alta frecuencia para múltiples activos. Los activos son de renta variable -equity- y son seleccionados del índice SP500. Proponemos una estrategia capas de ser automatizada con el fin de administrar la cartera de manera activa y maximizar los resultados. El período de estudio comienza el 1 de febrero de 2021 y finaliza el 14 de mayo 2021 y consta de datos con una frecuencia cada 10 minutos. La estrategia está basada en 5 indicadores de análisis técnico; medias móviles, índice de fuerza relativa, Momentum y bandas de Bollinger. Proponemos un modelo predictivo de redes neuronales que utiliza la información de los indicadores para intentar predecir si el precio del activo considerado va a aumentar o disminuir. La predicción es utilizada por otro algoritmo que se encarga de determinar qué tipo operación de mercado se debe implementar; compra, venta o neutral. Una vez que el modelo está definido, comparamos los resultados con un modelo alternativo y una estrategia de compa pasiva. Para definir el mejor modelo consideramos aspectos financieros como el rendimiento y la volatilidad. También consideramos aspectos estadísticos como la Sensibilidad, Accuracy y el F1-Score. Con esto se busca que el modelo no solo tenga rendimientos significativamente mejores que el benchmark sino que también sea estadísticamente superior.