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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.MentorKawamura, Enrique
dc.creator.AutorBertolotto, Manuel Ignacio
dc.date.accessioned2011-08-30T15:54:02Z
dc.date.available2011-08-30T15:54:02Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.otherT.L. Eco. 450
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10908/192
dc.descriptionFil: Bertolotto, Manuel Ignacio. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina.
dc.description.abstractLos modelos que intentan explicar la diferencia de 6% entre el retorno de los activos riesgosos y los libres de riesgo subestiman la probabilidad de ocurrencia de eventos inusuales en la economía. En este trabajo se presenta un modelo en donde su función de distribución asociada asigna mayor peso a los eventos económicos anormales. En la estimación, el retorno del activo libre de riesgo es de aproximadamente 1% y la diferencia entre ambos es de 6%.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de San Andrés. Departamento de Economía
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectRate of return -- Mathematical models
dc.subjectAssets (Accounting) -- Prices -- Mathematical models
dc.subjectRisk assessment -- Mathematical models
dc.subjectDisasters -- Mathematical models
dc.titleEl Dilema de la Diferencia entre Retornos: Una Subestimación de Eventos Económicos Adversos
dc.typeTesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de grado
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion
Aparece en las colecciones: Trabajos de Licenciatura en Economía

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