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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.MentorWarnes, Ignacio
dc.creator.AutorMezzadra, Micaela Rocío
dc.date.accessioned2016-11-09T18:42:57Z
dc.date.available2016-11-09T18:42:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherTesis M. Fin. 70
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10908/11909
dc.descriptionFil: Mezzadra, Micaela Rocío. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
dc.description.abstractEl presente trabajo busca verificar en el contexto de regulación bancaria las implicancias de la restricción de capital por riesgo de mercado en la elección de la cartera de inversión. Siendo el capital por riesgo de mercado principalmente determinado por el nivel de Valor a Riesgo (VaR) como medida de pérdida ante condiciones de mercado extremas y por el número de violaciones de este nivel, en el presente trabajo se plantea una aproximación simplificada con el fin de analizar el impacto del requerimiento de capital diario en la construcción de la cartera de inversión.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectPortfolio management -- Mathematical models.
dc.subjectBank capital -- Mathematical models.
dc.subjectRisk management -- Mathematical models.
dc.subjectCartera de valores -- Dirección y administración -- Modelos matemáticos.
dc.subjectCapital bancario -- Modelos matemáticos.
dc.subjectAdministración de riesgos -- Modelos matemáticos.
dc.titleImplicancias de la restricción de capital por riesgo de mercado en la elección de la cartera de inversión
dc.typeTesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion
Aparece en las colecciones: Tesis de Maestría en Finanzas

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