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http://hdl.handle.net/10908/552
Título : | The choice of inicial Estimate for Computing MM-Estimates |
Autor/a: | Svarc, Marcela |
Palabras clave : | Robust statistics Robust statistics |
Fecha de publicación : | abr-2008 |
Editor: | Universidad de San Andrés. Departamento de Matemáticas y Ciencias |
Resumen : | We show, using a Monte Carlo study, that MM-estimates with projec- tion estimates as starting point of an iterative weighted least squares algorithm, behave more robustly than MM-estimates starting at an S-estimate and similar Gaussian efficiency. Moreover the former have a robustness behavior close to the P-estimates with an additional advantage: they are asymptotically normal making statistical inference possible. |
Descripción : | Fil: Svarc, Marcela. Universidad de San Andrés. Departamento de Matemática y Ciencias; Argentina. |
URI : | http://hdl.handle.net/10908/552 |
Aparece en las colecciones: | Documentos de Trabajo del Departamento de Matemática y Ciencias |
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