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http://hdl.handle.net/10908/2475
Título : | ¿Qué características de riesgo y retorno tienen carteras elegidas en base a variables fundamentales? |
Autor/a: | Vera, Franco Maximiliano |
Mentor/a: | Warnes, Ignacio |
Palabras clave : | Portfolio management -- United States -- Case studies. Investment analysis -- United States -- Case studies. Stocks -- United States -- Case studies. Cartera de valores -- Dirección y administración -- Estados Unidos -- Casos de estudio. Análisis de inversiones -- Estados Unidos -- Casos de estudio. Acciones (Bolsa) -- Estados Unidos -- Casos de estudio. |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editor: | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. |
Resumen : | En este trabajo de investigación se describe el perfil de riesgo y rendimiento de estrategias de selección de acciones basadas en variables fundamentales que cuenten con precedentes de poder predictivo sobre retornos futuros. A tal efecto se realiza un relevamiento de variables en trabajos previos de investigación. La metodología implica confeccionar carteras en base a rankings trimestrales, desde 1997 a 2012, para luego obtener métricas de riesgo y rendimiento, así como la conformación de un indicador de valor fundamental y la evaluación de la performance de las carteras fuera de muestra. Se obtiene que para un grupo de nueve variables fundamentales se pueden construir carteras con exceso de retorno y Sharpe Ratio significativos respecto del índice S&P 500. |
Descripción : | Fil: Vera, Franco Maximiliano. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. |
URI : | http://hdl.handle.net/10908/2475 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Finanzas |
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