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http://hdl.handle.net/10908/19642| Título : | ¿Cuál es la dinámica entre los precios spot y futuro del bitcoin? : análisis de causalidad en sentido de Granger durante la corrección de 2018 |
| Autor/a: | Goldrossen, Nicolas |
| Mentor/a: | Basaluzzo, Gabriel |
| Fecha de publicación : | dic-2021 |
| Editor: | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios |
| Resumen : | A fines de 2017 el precio del Bitcoin tuvo una caída de aproximadamente 70% de su valor en dos meses. Esta caída coincidió con la introducción del mercado de futuros. La entrada de este derivado pudo ser un condicionante del desplome ya que a partir de este instrumento los inversores pueden tomar una posición corta con más facilidad vendiendo futuros. En esta tesis vamos a realizar un análisis empírico sobre la relación de causalidad entre los futuros y el precio del activo subyacente mediante modelos econométricos. A partir de este análisis podremos realizar una interpretación para ver la relación entre mercados. Palabras clave: Price Discovery, Bitcoin, Futuros. |
| Descripción : | Fil: Goldrossen, Nicolas. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10908/19642 |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Licenciatura en Finanzas |
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