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Título : Un análisis del margen ajustado por opción en bonos corporativos estadounidenses
Autor/a: Bussolati, Ignacio
Mentor/a: Loizaga, Alejandro
Fecha de publicación : 2022
Editor: Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
Resumen : El siguiente trabajo de investigación explora aquellas variables que determinan los spreads de los bonos corporativos de Estados Unidos, calificados crediticiamente como grado de inversión. Para realizar estas estimaciones se utilizaron nueve tipos de bonos, que comparten características similares. El periodo analizado se inicia en septiembre de 2011 y toma datos hasta septiembre de 2021, considerando datos trimestrales. En consecuencia, los resultados obtenidos revelan que el spread de dichos bonos está determinado por variables microeconómicas y macroeconómicas, tales como: el apalancamiento de la empresa, el EBITDA marginal y el índice de volatilidad VIX. Cabe destacar que, los resultados de esta investigación van en concordancia con diversos trabajos realizados anteriormente por diferentes autores, los que comparten algunas variables utilizadas en el modelo.
Descripción : Fil: Bussolati, Ignacio. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
URI : http://hdl.handle.net/10908/19372
Aparece en las colecciones: Trabajos de Licenciatura en Finanzas

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