Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10908/19192
Título : | Análisis técnico : desarrollo e implementación de estrategia automatizada de trading de alta frecuencia con un modelo de redes neuronales |
Autor/a: | Ballester, Justo Cao Lavignolle, Juan |
Mentor/a: | Basaluzzo, Gabriel |
Fecha de publicación : | feb-2022 |
Editor: | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios |
Resumen : | En este trabajo proponemos desarrollar una estrategia de trading algorítmico de alta frecuencia para múltiples activos. Los activos son de renta variable -equity- y son seleccionados del índice SP500. Proponemos una estrategia capas de ser automatizada con el fin de administrar la cartera de manera activa y maximizar los resultados. El período de estudio comienza el 1 de febrero de 2021 y finaliza el 14 de mayo 2021 y consta de datos con una frecuencia cada 10 minutos. La estrategia está basada en 5 indicadores de análisis técnico; medias móviles, índice de fuerza relativa, Momentum y bandas de Bollinger. Proponemos un modelo predictivo de redes neuronales que utiliza la información de los indicadores para intentar predecir si el precio del activo considerado va a aumentar o disminuir. La predicción es utilizada por otro algoritmo que se encarga de determinar qué tipo operación de mercado se debe implementar; compra, venta o neutral. Una vez que el modelo está definido, comparamos los resultados con un modelo alternativo y una estrategia de compa pasiva. Para definir el mejor modelo consideramos aspectos financieros como el rendimiento y la volatilidad. También consideramos aspectos estadísticos como la Sensibilidad, Accuracy y el F1-Score. Con esto se busca que el modelo no solo tenga rendimientos significativamente mejores que el benchmark sino que también sea estadísticamente superior. |
Descripción : | Fil: Ballester, Justo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. Fil: Cao Lavignolle, Juan. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. |
URI : | http://hdl.handle.net/10908/19192 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Licenciatura en Finanzas y Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
[P][W] T.G. Fin. y Eco. Ballester, Justo y Cao Lavignolle, Juan.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.