Value at Risk por riesgo de tasa de interés en cartera de renta fija : un enfoque paramétrico a partir del modelo de Nelson y Siegel

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.Mentor	Basaluzzo, Gabriel
dc.creator.Autor	Agnelli Terg, Maria Florencia
dc.date.accessioned	2021-06-29T20:18:33Z	-
dc.date.available	2021-06-29T20:18:33Z	-
dc.date.issued	2019-12	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10908/18007	-
dc.description	Fil: Agnelli Terg, Maria Florencia. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.	-
dc.format	application/pdf	-
dc.language	spa	-
dc.publisher	Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios	-
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess	-
dc.rights	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	-
dc.title	Value at Risk por riesgo de tasa de interés en cartera de renta fija : un enfoque paramétrico a partir del modelo de Nelson y Siegel	-
dc.type	Tesis	-
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis	-
dc.type	info:ar-repo/semantics/tesis de maestría	-
dc.type	info:eu-repo/semantics/updatedVersion	-
Aparece en las colecciones:	Tesis de Maestría en Finanzas

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