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Título : Dólar oficial y dólar blue : su relación de largo plazo y su dinámica de corto plazo.
Autor/a: Martínez Scarinci, Rocío
Mentor/a: Cornejo, Magdalena
Fecha de publicación : ene-2020
Editor: Universidad de San Andrés. Departamento de Economía
Resumen : Este trabajo busca estudiar la relación de cointegración entre el tipo de cambio oficial y el paralelo en Argentina para el período comprendido entre Noviembre de 2011 y Noviembre de 2014, en frecuencia diaria. La principal hipótesis es que el dólar blue y el dólar oficial compartieron una relación de equilibrio en el largo plazo, en la cual el tipo de cambio oficial se ajustó ante desviaciones respecto de dicho equilibrio. Para el estudio, se evalúa la existencia de una relación de cointegración a través del enfoque de Johansen (1996). Luego, se estima un Modelo de Corrección de Errores que permite capturar la dinámica corto plazo y evalúa la influencia de otros factores exógenos. A su vez, dada la inestabilidad económica que caracterizó al mercado cambiario durante el período de estudio, se considera la presencia de quiebres estructurales y se analiza la estabilidad de los parámetros del MCE estimado a partir de técnicas recursivas. Como resultado, obtuvo un MCE que, en el corto plazo, no solo contempla el efecto del tipo de cambio paralelo sobre el oficial y viceversa, sino que también se pudieron incluir otras variables significativas como el nivel de inflación o la base monetaria; mientras que en el largo plazo, se pudo determinar la cointegración del tipo de cambio oficial y blue. Además de esto, se determinó la exogeneidad débil del dólar blue, lo que significa que sería el blue el que estaría afectando al oficial en el largo plazo y no a la inversa.
Descripción : Fil: Martínez Scarinci, Rocío. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina.
URI : http://hdl.handle.net/10908/17706
Aparece en las colecciones: Tesis de Maestría en Economía

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