Metodología de pricing para productos con tasa activa de banca minorista

Abstract

Este trabajo propone un sistema de fijación de precios (sistema de pricing) para productos financieros con tasa activa de la banca minorista; que al aplicar una visión integral del cliente, consigue precios más justos y adecuados a la condición crediticia y relacionamiento del cliente con el la entidad emisora del producto. La diferencia entre el método propuesto y los utilizados actualmente en Argentina radica en la forma en que se modula spread de tasa generado por la diferencia entre el precio cobrado al cliente y el costo del dinero que la unidad de negocio debe asumir por los fondos prestados. En el mercado argentino, este spread se define de acuerdo al segmento al que pertenece el cliente, que a su vez se define en función al su nivel de ingresos. Es decir, se considera como única variable el nivel de ingresos, lo que genera distorsiones en la fijación de precios, atentando directamente contra el fin último de la banca. A partir de esto, la distribución del ahorro captado se realiza en forma ineficiente, ya que los clientes con mejor comportamiento y rentabilidad subsidian las tasas de aquellos no tan virtuosos. En el sistema de pricing con visión cliente propuesto, el spread comercial se define de acuerdo al riesgo crediticio que le generara al banco cada cliente y considerando también la rentabilidad que generan los saldos promedios en sus cuentas de ahorro e inversión expresadas como proporción de los ingresos mensuales del cliente.