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Título : Valuación de un derivado climático basado en índices de temperatura para la Argentina
Autor : Abi Ganem, Carlos
Fecha de publicación : dic-2018
Editor: Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
Resumen : El propósito de este trabajo es diseñar un modelo de precios para valuar derivados sobre un índice de temperatura, que pueda utilizarse como referencia para valuar derivados climáticos en un mercado secundario de la Argentina. El proceso estocástico de Ornstein-Uhlenbeck que describe la dinámica de la temperatura se ajusta a los datos históricos de las estaciones meteorológicas de Aeroparque, Ezeiza y Buenos Aires. Se valúan un call y un call spread europeos utilizando simulaciones de Monte Carlo bajo la hipótesis de precio de mercado del riesgo de la temperatura igual a cero y se calcula la sensibilidad a este parámetro.
Descripción : Fil: Abi Ganem, Carlos. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
URI : http://hdl.handle.net/10908/17111
Aparece en las colecciones: Tesis de Maestría en Finanzas

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