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http://hdl.handle.net/10908/17036
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.Mentor | Fernández Molero, Diego | |
dc.creator.Autor | Ortiz Recalde, Ezequiel Adolfo | |
dc.creator.Autor | Souto Ulloa, Máximo | |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T16:18:13Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T16:18:13Z | - |
dc.date.issued | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/17036 | - |
dc.description | Fil: Ortiz Recalde, Ezequiel Adolfo. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Souto Ulloa, Máximo. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | - |
dc.description.abstract | Se trata de evaluar el tipo de relación que se establece entre los retornos del mercado bursátil de Estados Unidos y las condiciones macroeconómicas del país luego de las crisis dot/com (2000) y subprime (2008). Para ello, dentro del marco de metodología VAR, se utilizó una base de datos mensual correspondiente al período 2000-2018, compuesta por índices de acciones por sector (formulados por Nasdaq) e indicadores macroeconómicos tales como el tipo de cambio respecto al euro, el Índice de Producción Industrial, la oferta monetario amplia, la tasa de interés del bono del tesoro americano a 3 meses, el precio internacional del barril de petróleo, y el índice mundial de MSCI Inc., que excluye a Estados Unidos . Los resultados indican la presencia de una correlación positiva entre el índice MSCI mundial y el retorno de las acciones por sector. Para el resto de las variables, en la mayor parte de los casos el test de Granger y los gráficos de impulso respuesta rechazan una relación significativa. Esto parecería sugerir que, para el período estudiado, el mercado de Nasdaq tendería a cumplir con la hipótesis del mercado eficiente propuesta por Famas (1970). | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.title | Relación empírica de la volatilidad macroeconómica y el retorno de las acciones por sector en EE. UU. | - |
dc.type | Tesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Licenciatura en Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
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[P][W] T. L. Eco. Ortiz Recalde, Ezequiel Adolfo y Souto Ulloa, Máximo.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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