Evaluación de la hipótesis de mercado eficiente mediante estrategias basadas en múltiplos
Date
2023-02
Authors
Caliz, Mateo
Shaw, Francisco
relationships.isContributorOfPublication
Loizaga, Alejandro
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
Abstract
El objetivo de este trabajo es poner a prueba la validez de la teoría de los mercados eficientes mediante el estudio de armados de portafolio en base a múltiplos de valuación. Esta hipótesis sostiene que los mercados analizan y descuentan todo el tiempo la nueva información, que es simétrica. Para lograr esto se utilizarán series históricas de precios de acciones para cada sector del mercado financiero elegido a analizar, construyendo distintos portafolios en base a los múltiplos de valuación adecuados para cada uno, intentando así lograr una mejor rendimiento que el respectivo índice que utilizaremos para comparar.
Description
Fil: Caliz, Mateo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
Fil: Shaw, Francisco. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
Fil: Shaw, Francisco. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
Keywords
Citation
Caliz, M. y Shaw, F. (2023). Evaluación de la hipótesis de mercado eficiente mediante estrategias basadas en múltiplos. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/23009