Modelos probabilísticos en la valuación de capital accionario: integrando Montecarlo con flujo de caja descontado

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dc.contributor.MentorFernández Molero, Diego
dc.creator.AutorRouges, Alberto Quinto
dc.creator.AutorIsraelian, Marcos Aram
dc.date.accessioned2025-12-22T18:28:40Z
dc.date.available2025-12-22T18:28:40Z
dc.date.issued2025?
dc.descriptionFil: Rouges, Alberto Quinto. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
dc.descriptionFil: Israelian, Marcos Aram. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
dc.description.abstractEste trabajo propone integrar simulaciones de Montecarlo al modelo de flujos de caja descontados (DCF) para mejorar la evaluación del riesgo y la incertidumbre en la valoración de empresas. Tradicionalmente, el DCF se complementa con análisis de sensibilidad o escenarios que asignan rangos fijos a variables clave, como ingresos o tasas de descuento. Sin embargo, estos enfoques estáticos no capturan adecuadamente la naturaleza probabilística de las variables ni ofrecen una visión completa del riesgo. Las simulaciones de Montecarlo, al modelar las variables de entrada como distribuciones probabilísticas, generan miles de escenarios posibles, proporcionando una distribución más realista de valoraciones y una mejor comprensión del riesgo. Mediante un estudio de caso sobre The Home Depot, se comparan dos modelos: un DCF tradicional y otro enriquecido con simulaciones de Montecarlo. El análisis evalúa la contribución de esta metodología en términos de precisión, profundidad analítica y apoyo a la toma de decisiones en contextos de alta incertidumbre.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/26179
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de San Andrés. Escuela de Negocios
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleModelos probabilísticos en la valuación de capital accionario: integrando Montecarlo con flujo de caja descontado
dc.typeTesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de grado
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion
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[P][W] T.L. Fin. Rouges, Alberto Quinto y Israelian, Marcos Aram.pdf
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